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時框：1H
ATR Reversion v3
基於 ATR 統計特性的均值回歸策略，v3 版本優化了進場時機與止損距離計算。
55.4%
勝率
1.18
Sharpe Ratio
16.7%
最大回撤
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#均值回歸
#統計
策略概述
ATR Reversion v3 建立在一個統計事實之上：波動度是有記憶的。當市場在短時間內釋放了超出正常範圍的波動能量，它往往需要一段「消化」的時間。這個策略就是在這段消化期開始前入場，等待價格從異常偏離的位置回歸均值，用統計規律換取交易優勢。
核心設計理念
策略以 ATR 的動態特性為核心工具，持續監測當前波動度與歷史基準之間的偏差。當偏差達到統計顯著的閾值，系統開始評估反向入場的條件。v3 版本的關鍵改進在於進場時機的精煉：不再是偏離達標就立即入場，而是等待第一個「波動衰減」的確認信號出現，降低了在單邊趨勢中逆勢接刀的風險。止損距離同樣由即時 ATR 狀態決定，在高波動環境中給予更寬的緩衝空間，在低波動環境中收緊以保護資金效率。
策略定位與適用週期
ATR Reversion v3 以 1 小時圖為主要操作時框，捕捉的是日內至數日尺度的均值回歸機會。它的交易頻率相對 4H、日線策略更高，但每筆交易的預期持倉時間不長，以快進快出的風格為主。這套策略適合搭配 Gaussian Channel 宏觀過濾，確保在大趨勢允許的方向上做均值回歸，避免在強趨勢行情中一直逆勢而為。
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 勝率 | 55.4% |
| Sharpe Ratio | 1.18 |
| 最大回撤 | 16.7% |
| 測試市場 | BTC + ETH |
| 時框 | 1H |